PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с CFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с CFO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO).

CDC и CFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и CFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и CFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		0.78%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у CFO с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции CFO по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.98% соответственно.

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%

CFO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.17%
1 год
9.73%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с SPMO

Сравнение комиссий CDC и CFO

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CFO в 0.35%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CDC vs. CFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c CFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCCFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.62

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.12

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. CFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CFO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и CFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCCFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Корреляция

Корреляция между CDC и CFO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и CFO

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CFO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.34%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CDC и CFO

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и CFO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCCFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-24.35%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.89%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-24.35%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-24.35%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.42%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.68%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и CFO

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCCFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.21%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

15.84%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.35%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.27%

-0.05%