PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с BTAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

CDC и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-4.03%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 9.96% против -3.26% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-31.80%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
-3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с EUOBTAL с CPB

Сравнение комиссий CDC и BTAL

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDC vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCBTALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-1.42

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-2.16

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.92

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

-1.25

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-1.42

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.17

+0.92

Корреляция

Корреляция между CDC и BTAL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и BTAL

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BTAL в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		2.59%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDC и BTAL

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и BTAL.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-41.01%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-34.94%

+23.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-34.94%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-41.01%

+19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-40.18%

+36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-21.67%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

25.73%

-22.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и BTAL

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.72%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

15.84%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

22.50%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

18.36%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.04%

-3.82%