PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с AGZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 3.15%/yr for AGZD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CDC charges 0.37%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности CDC и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 10.03% против 3.15% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Correlation

The correlation between CDC and AGZD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.08

The correlation between CDC and AGZD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

CDC vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.83

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.71

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.09

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

19.08

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.21

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CDC и AGZD

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-8.46%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-0.87%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-1.71%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-2.23%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-8.46%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.39%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-0.77%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.28%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и AGZD

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.03%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

1.99%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

2.89%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

3.59%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

3.72%

+9.49%

Сравнение комиссий CDC и AGZD

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и AGZD

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CDC and AGZD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs AGZD's -8.46%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.03% vs 3.15% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.03% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.18% for CDC.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: Crestview and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.23% for AGZD.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор