PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с PHSWXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий CDAZX и SAOAX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.08

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.63

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.19

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

0.96

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.08

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между CDAZX и SAOAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и SAOAX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и SAOAX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-52.28%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.53%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-35.90%

+24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

0.00%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.77%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

6.97%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и SAOAX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.89%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.07%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

61.24%

-51.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

28.68%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

21.13%

-11.13%