PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%16.19%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий CDAZX и QLEIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.01

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.10

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

12.22

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

2.22

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.11

-0.50

Корреляция

Корреляция между CDAZX и QLEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и QLEIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и QLEIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-38.11%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.49%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-17.07%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.57%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.80%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.64%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и QLEIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.88%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

4.90%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

8.61%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

10.22%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

10.55%

-0.55%