PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.33%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPY

Сравнение комиссий CDAZX и PHSWX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.41

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.92

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.52

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

5.69

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.00

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.00

+0.61

Корреляция

Корреляция между CDAZX и PHSWX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и PHSWX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и PHSWX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-94.47%

+63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-14.06%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-94.47%

+83.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-92.95%

+86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-27.33%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.75%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и PHSWX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.77%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

13.26%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

15.52%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

1,067.69%

-1,058.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

1,043.11%

-1,033.11%