PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий CDAZX и GTAPX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

CDAZX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.82

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.64

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.33

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

11.90

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между CDAZX и GTAPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и GTAPX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности GTAPX в 16.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и GTAPX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-30.40%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.15%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-12.21%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.90%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.09%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.16%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и GTAPX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.98%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

5.12%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

8.18%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

10.89%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

10.20%

-0.20%