PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с CTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%38.00%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN

Сравнение комиссий CDAZX и CTCAX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CTCAX в 1.18%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Доходность на риск

CDAZX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXCTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.24

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.84

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.30

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

8.07

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CTCAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.24

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между CDAZX и CTCAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и CTCAX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности CTCAX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и CTCAX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и CTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-61.04%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-14.43%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-39.55%

+28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-10.51%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.75%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.12%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и CTCAX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.94%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

16.85%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

27.31%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

25.88%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

24.70%

-14.70%