PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAZX с CTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - CDAZX is a Long-Short fund managed by Columbia, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, CDAZX returned 11.00%/yr vs 20.96%/yr for CTCAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDAZX charges 1.84%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 32.06%.

CDAZX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.46%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.48%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

CTCAX

1 день
1.47%
1 месяц
17.00%
С начала года
32.06%
6 месяцев
31.15%
1 год
61.81%
3 года*
36.07%
5 лет*
20.96%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAZX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		8.42%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		32.06%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%38.00%

Correlation

The correlation between CDAZX and CTCAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between CDAZX and CTCAX shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK

Доходность на риск

CDAZX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.04

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.68

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.43

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

16.56

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTCAX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и CTCAX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAZXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-61.04%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-14.43%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-26.67%

+18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-39.55%

+28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.68%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.86%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и CTCAX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 4.04%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAZXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.37%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

16.72%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

21.06%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

25.98%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

24.84%

-14.80%

Сравнение комиссий CDAZX и CTCAX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и CTCAX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности CTCAX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.47%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.49%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Часто задаваемые вопросы

CDAZX and CTCAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTCAX has higher volatility (6.37%) compared to CDAZX (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs CTCAX's -61.04%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAZX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор