Сравнение CD91.DE с GLDM
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CD91.DE returned 20.17%/yr vs 19.80%/yr for GLDM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CD91.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 5.05%.
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD91.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 15.38% | 49.81% | -4.49% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.02% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | 14.79% | 20.76% | 3.47% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and GLDM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between CD91.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CD91.DE
GLDM
Сравнение CD91.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.85 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.38 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.11 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и GLDM
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -18.50% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -17.10% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | -17.10% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | -17.10% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -15.43% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -5.29% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 7.19% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и GLDM
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 3.72% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 21.63% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 24.96% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 16.62% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 15.63% | +18.77% |
Сравнение комиссий CD91.DE и GLDM
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и GLDM
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and GLDM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор