Сравнение CD91.DE с GLDM
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CD91.DE returned 18.94%/yr vs 17.88%/yr for GLDM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CD91.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.43%.
CD91.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -19.86%
- 6 месяцев
- -24.02%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 8.20%
GLDM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- -11.18%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD91.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | -14.96% | 132.46% | 20.72% | 2.57% | -1.60% | -7.98% | 15.46% | 49.85% | -5.82% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.43% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | 14.79% | 20.76% | 3.37% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and GLDM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between CD91.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CD91.DE
GLDM
Сравнение CD91.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD91.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 2.19 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и GLDM
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -23.80% | -59.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.20% | -23.80% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.20% | -23.80% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -23.80% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.20% | -23.07% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.52% | -5.51% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 9.99% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и GLDM
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 5.94% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 22.39% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 26.10% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 17.01% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 15.83% | +18.80% |
Сравнение комиссий CD91.DE и GLDM
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и GLDM
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.18% | 0.16% | 0.33% | 2.50% | 1.04% | 0.54% | 0.17% | 0.33% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and GLDM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор