PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CD91.DE с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

CD91.DE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CD91.DE и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		15.48%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-4.49%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		12.16%44.72%35.47%9.65%5.70%3.17%14.79%20.76%3.47%
Разные валюты инструментов

CD91.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 12.16%.

CD91.DE

1 день
7.27%
1 месяц
-13.37%
С начала года
15.48%
6 месяцев
34.55%
1 год
112.52%
3 года*
44.76%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.87%

GLDM

1 день
1.63%
1 месяц
-9.71%
С начала года
12.16%
6 месяцев
24.92%
1 год
42.40%
3 года*
31.23%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с IAUCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с GLD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий CD91.DE и GLDM

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

CD91.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DEGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.67

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.12

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.48

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.68

8.62

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.67

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.20

-1.09

Корреляция

Корреляция между CD91.DE и GLDM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и GLDM

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и GLDM

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CD91.DEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-21.63%

-58.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-19.14%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-20.92%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-11.68%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-6.05%

-40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.22%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и GLDM

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CD91.DEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

10.54%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.39%

23.10%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

25.54%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

16.42%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

15.60%

+18.97%