PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CD91.DE с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

CD91.DE и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CD91.DE и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		15.48%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%14.28%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-4.84%89.51%31.23%30.46%0.98%40.07%-22.57%8.52%
Разные валюты инструментов

CD91.DE торгуется в EUR, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -9.56%.

CD91.DE

1 день
7.27%
1 месяц
-13.37%
С начала года
15.48%
6 месяцев
34.55%
1 год
112.52%
3 года*
44.76%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.87%

BNKE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
2.25%
1 год
31.51%
3 года*
40.26%
5 лет*
28.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с PLTRCD91.DE с IAUCD91.DE с SPMOCD91.DE с GLDCD91.DE с GLDM
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Сравнение комиссий CD91.DE и BNKE.L

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

CD91.DE vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DEBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.25

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.66

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.84

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.68

6.18

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DEBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.25

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Корреляция

Корреляция между CD91.DE и BNKE.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и BNKE.L

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и BNKE.L

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CD91.DEBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-48.52%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-16.66%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-34.21%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-10.88%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-10.54%

-36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.79%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и BNKE.L

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CD91.DEBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

8.57%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.39%

16.38%

+19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

25.14%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

25.07%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

30.16%

+4.41%