PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CD91.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).

CD91.DE и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CD91.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		15.48%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-12.27%-11.24%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		10.04%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции CD91.DE превзошли акции 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.46% соответственно.

CD91.DE

1 день
7.27%
1 месяц
-13.37%
С начала года
15.48%
6 месяцев
34.55%
1 год
112.52%
3 года*
44.76%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.87%

4GLD.DE

1 день
2.84%
1 месяц
-8.96%
С начала года
10.04%
6 месяцев
25.03%
1 год
42.30%
3 года*
31.29%
5 лет*
22.89%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Xetra-Gold ETF

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с IAUCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с GLDCD91.DE с GLDM
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Сравнение комиссий CD91.DE и 4GLD.DE

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Доходность на риск

CD91.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DE4GLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.77

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.26

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.60

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.68

9.88

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.77

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.43

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Корреляция

Корреляция между CD91.DE и 4GLD.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и 4GLD.DE

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и 4GLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CD91.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-36.79%

-43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-16.54%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-16.54%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

-18.23%

-37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-8.96%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-11.83%

-35.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.35%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и 4GLD.DE

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CD91.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

11.15%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.39%

21.02%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

23.76%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

15.78%

+18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

14.26%

+20.31%