Сравнение CD91.DE с 8PSE.DE
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while 8PSE.DE tracks the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CD91.DE returned 20.17%/yr vs 15.46%/yr for 8PSE.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и 8PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у 8PSE.DE с доходностью 0.15%.
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
8PSE.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD91.DE и 8PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | -10.08% |
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.15% | 62.78% | 24.11% | 10.00% | -2.18% | -5.81% | 2.14% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and 8PSE.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between CD91.DE and 8PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск
CD91.DE
8PSE.DE
Сравнение CD91.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | 8PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.56 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.31 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.16 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и 8PSE.DE
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки 8PSE.DE в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и 8PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -50.81% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -50.81% | +23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | -50.81% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | -50.81% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -16.31% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -10.13% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 12.27% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и 8PSE.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 5.95% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 71.01% | -37.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 181.73% | -139.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 87.63% | -53.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 81.06% | -46.66% |
Сравнение комиссий CD91.DE и 8PSE.DE
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и 8PSE.DE
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как 8PSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and 8PSE.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.34% for 8PSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и 8PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор