Сравнение CD91.DE с SPMO
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CD91.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CD91.DE returned 12.49%/yr vs 19.91%/yr for SPMO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CD91.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции CD91.DE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.49% против 19.91% соответственно.
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
SPMO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам CD91.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 15.38% | 49.81% | -12.27% | -11.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.64% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 12.06% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and SPMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between CD91.DE and SPMO shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CD91.DE
SPMO
Сравнение CD91.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 10.29 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.22 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и SPMO
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -32.02% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -11.63% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | -25.02% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | -25.02% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | -32.02% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -6.34% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -4.51% | -42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 3.58% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и SPMO
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 8.49% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 14.63% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 18.41% | +23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 19.60% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 20.94% | +13.46% |
Сравнение комиссий CD91.DE и SPMO
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и SPMO
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and SPMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE is categorized as Gold, while SPMO is Momentum. CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор