Сравнение CD91.DE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CD91.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CD91.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 15.48% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 15.38% | 49.81% | -12.27% | -11.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -2.29% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 12.06% |
Разные валюты инструментов
CD91.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CD91.DE имеют среднегодовую доходность 16.87%, а акции SPMO немного впереди с 17.23%.
CD91.DE
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -13.37%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 34.55%
- 1 год
- 112.52%
- 3 года*
- 44.76%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 16.87%
SPMO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CD91.DE и SPMO
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CD91.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CD91.DE
SPMO
Сравнение CD91.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.63 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.02 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.18 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 3.88 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.63 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CD91.DE и SPMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и SPMO
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.12% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и SPMO
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CD91.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -30.95% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -12.70% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | -22.74% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | -30.95% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -7.31% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.89% | -4.66% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 3.60% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и SPMO
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 6.23% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.39% | 12.90% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 24.88% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 19.28% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 20.74% | +13.83% |