PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CD91.DE с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и iShares Gold Trust (IAU).

CD91.DE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CD91.DE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		15.48%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-12.27%-11.24%
IAU
iShares Gold Trust		12.18%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%
Разные валюты инструментов

CD91.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции CD91.DE превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.10% соответственно.

CD91.DE

1 день
7.27%
1 месяц
-13.37%
С начала года
15.48%
6 месяцев
34.55%
1 год
112.52%
3 года*
44.76%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.87%

IAU

1 день
1.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
12.18%
6 месяцев
24.80%
1 год
42.16%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.63%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с GLDCD91.DE с GLDM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CD91.DE и IAU

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CD91.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.66

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.10

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.47

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.68

8.55

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.66

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Корреляция

Корреляция между CD91.DE и IAU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и IAU

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и IAU

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CD91.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-45.14%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-19.18%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-20.93%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

-21.82%

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-11.71%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-15.98%

-30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.23%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и IAU

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CD91.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

10.54%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.39%

23.13%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

25.59%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

16.44%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

14.78%

+19.79%