PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с CVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.57% соответственно.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с FICVXCCVIX с PISHXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CIHEX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT

Сравнение комиссий CCVIX и CVGRX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CCVIX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CCVIX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXCVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.74

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.23

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.06

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

3.97

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.74

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между CCVIX и CVGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и CVGRX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CVGRX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и CVGRX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-61.65%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-16.00%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-37.43%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-37.43%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-12.48%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-11.55%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.25%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и CVGRX

Текущая волатильность для Calamos Convertible Fund (CCVIX) составляет 6.84%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.78%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.33%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

22.72%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

21.87%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

21.54%

-8.82%