Сравнение CCVIX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 0.22% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.98% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.06%
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и CSQ
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CCVIX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CCVIX
CSQ
Сравнение CCVIX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.71 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.99 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 3.85 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.71 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и CSQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и CSQ
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности CSQ в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 10.23% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и CSQ
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -67.17% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -15.59% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -33.09% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -48.21% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -10.68% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.40% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.00% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и CSQ
Текущая волатильность для Calamos Convertible Fund (CCVIX) составляет 6.17%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.09% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.65% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 21.16% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 20.01% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 22.93% | -10.24% |