Сравнение CCVIX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 0.22% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.
CCVIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.06%
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и CPLIX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CCVIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CCVIX
CPLIX
Сравнение CCVIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.53 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.87 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.54 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 1.70 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.53 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и CPLIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и CPLIX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности CPLIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 10.23% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и CPLIX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -33.71% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.73% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -18.28% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.77% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.68% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.76% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и CPLIX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.13% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 6.16% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 9.42% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.27% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 15.26% | -2.57% |