PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с PVIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с PVIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 14.70%/yr for PVIVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.70% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

PVIVX

1 день
-1.16%
1 месяц
6.12%
С начала года
31.03%
6 месяцев
24.39%
1 год
45.13%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.29%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и PVIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		31.03%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%

Correlation

The correlation between CCVAX and PVIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г.

0.85

The correlation between CCVAX and PVIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Paradigm Micro-cap Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO

Доходность на риск

CCVAX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXPVIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.79

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.50

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.02

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

9.51

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. PVIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PVIVX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXPVIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.79

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.02

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и PVIVX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и PVIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXPVIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-95.67%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.84%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-95.67%

+73.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-95.67%

+70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-95.67%

+59.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-92.81%

+80.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-16.90%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

4.71%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и PVIVX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXPVIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.40%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.53%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

25.26%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

887.36%

-868.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

627.66%

-607.68%

Сравнение комиссий CCVAX и PVIVX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и PVIVX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности PVIVX в 12.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.16%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and PVIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.40%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs PVIVX's -95.67%.

PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и PVIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор