PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с PRSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 10.53%/yr for PRSVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.53% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

PRSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.04%
1 год
31.99%
3 года*
15.95%
5 лет*
6.18%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		16.23%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Correlation

The correlation between CCVAX and PRSVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.94

The correlation between CCVAX and PRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с DFSVXPRSVX с VSMAX

Доходность на риск

CCVAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXPRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.96

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.83

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.66

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

13.60

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.96

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и PRSVX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и PRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-55.37%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.93%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-24.60%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.17%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-40.97%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.83%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.49%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.37%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и PRSVX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 4.46% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.52%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.27%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.73%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.79%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.03%

-1.05%

Сравнение комиссий CCVAX и PRSVX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и PRSVX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности PRSVX в 10.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.18%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and PRSVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSVX has higher volatility (4.52%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs PRSVX's -55.37%.

PRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и PRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор