PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с DFSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 11.08%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.08% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

DFSCX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.11%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.36%
3 года*
17.31%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		15.66%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between CCVAX and DFSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.94

The correlation between CCVAX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

CCVAX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.95

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.85

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.20

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

13.50

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFSCX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.95

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и DFSCX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-63.07%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.17%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-27.01%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.01%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-46.88%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.09%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.91%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.53%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и DFSCX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.46% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.52%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.63%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.61%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.01%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

22.64%

-2.66%

Сравнение комиссий CCVAX и DFSCX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и DFSCX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности DFSCX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.83%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CCVAX and DFSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSCX has higher volatility (4.52%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор