PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с BOSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 10.19%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.19% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

BOSOX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.27%
6 месяцев
4.35%
1 год
6.72%
3 года*
7.62%
5 лет*
4.78%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.27%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between CCVAX and BOSOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.95

The correlation between CCVAX and BOSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

CCVAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.42

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.74

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.60

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

1.78

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и BOSOX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-51.32%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.69%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-22.36%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-22.36%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.79%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-6.99%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.27%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.57%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и BOSOX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.84%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.07%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.10%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.82%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.55%

+0.43%

Сравнение комиссий CCVAX и BOSOX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и BOSOX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности BOSOX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.15%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CCVAX and BOSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to BOSOX (3.84%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs BOSOX's -51.32%.

BOSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор