Сравнение CCSMX с BARAX

С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCSMX и BARAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BARAX в 12.49%

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и BARAX.

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.