PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и HYDW


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
1.04%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%2.83%

Correlation

The correlation between CCRV and HYDW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.14

The correlation between CCRV and HYDW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CCRV vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

Просадки

Сравнение просадок CCRV и HYDW


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и HYDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

Сравнение комиссий CCRV и HYDW

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и HYDW

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and HYDW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for CCRV.

CCRV is categorized as Commodities, while HYDW is High Yield Bonds. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.20% for HYDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор