Сравнение CCRV с CPSA
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | -1.11% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.88% | 7.39% | 3.12% |
Correlation
The correlation between CCRV and CPSA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between CCRV and CPSA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSA
Сравнение CCRV c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CPSA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.10% | — |
Сравнение комиссий CCRV и CPSA
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CPSA
Ни CCRV, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and CPSA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for CPSA.
CCRV and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CCRV is categorized as Commodities, while CPSA is Defined Outcome. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.69% for CPSA.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор