Сравнение CCRV с CMCI
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 0.75% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.08% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between CCRV and CMCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between CCRV and CMCI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. CMCI — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение CCRV c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CMCI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.60% | — |
Сравнение комиссий CCRV и CMCI
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CMCI
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.59% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and CMCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор