Сравнение CCRV с CERY
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 4.41% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between CCRV and CERY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CCRV and CERY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. CERY — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение CCRV c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CERY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.74% | — |
Сравнение комиссий CCRV и CERY
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CERY
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and CERY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор