PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.25%
3 года*
7.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и CARY


2026 (YTD)2025202420232022
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%0.10%
CARY
Angel Oak Income ETF
2.01%7.54%6.93%8.70%0.58%

Correlation

The correlation between CCRV and CARY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

CCRV vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCRVCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

CCRV vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRV и CARY


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и CARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

Сравнение комиссий CCRV и CARY

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и CARY

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.


ПозицияTTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF
5.92%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and CARY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for CCRV.

CCRV is categorized as Commodities, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.80% for CARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор