Сравнение CCRSX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | -12.13% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и JEPQ
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
CCRSX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CCRSX
JEPQ
Сравнение CCRSX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.66 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.82 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 8.93 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и JEPQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и JEPQ
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и JEPQ
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -20.07% | -73.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -11.58% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -4.89% | -37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -3.55% | -47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.36% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и JEPQ
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.08% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.52% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 18.54% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 16.91% | +208.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 16.91% | +142.95% |