PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 6.76% против 11.45% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий CCRSX и EIPCX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

CCRSX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.27

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.86

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.73

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

13.21

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.12

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.24

-0.24

Корреляция

Корреляция между CCRSX и EIPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и EIPCX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что сопоставимо с доходностью EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и EIPCX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-54.05%

-39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.15%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-18.00%

-65.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-28.53%

-54.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-0.38%

-41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-24.50%

-26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.58%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и EIPCX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.39%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.78%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.82%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

14.64%

+211.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

13.30%

+146.56%