Сравнение CCRSX с EAPCX
CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCRSX returned 6.04%/yr vs 10.77%/yr for EAPCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCRSX charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и EAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.77% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 6.04%
EAPCX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам CCRSX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 27.42% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 21.53% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Correlation
The correlation between CCRSX and EAPCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between CCRSX and EAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
CCRSX
EAPCX
Сравнение CCRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 5.63 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 19.91 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и EAPCX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и EAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -52.59% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -7.22% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -10.57% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -18.05% | -65.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -28.81% | -54.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.88% | -4.56% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -22.76% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.04% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и EAPCX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.13% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 11.61% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.84% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.85% | 14.63% | +211.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.87% | 13.26% | +146.61% |
Сравнение комиссий CCRSX и EAPCX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и EAPCX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что сопоставимо с доходностью EAPCX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 10.88% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 10.89% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
CCRSX and EAPCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCRSX has higher volatility (5.10%) compared to EAPCX (4.13%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -93.56% vs EAPCX's -52.59%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRSX и EAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор