PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.10%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 6.76% против 11.16% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

EAPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.21%
С начала года
17.10%
6 месяцев
25.97%
1 год
31.89%
3 года*
15.02%
5 лет*
16.07%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий CCRSX и EAPCX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

CCRSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.20

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.78

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.64

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

12.75

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.10

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.29

-0.29

Корреляция

Корреляция между CCRSX и EAPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и EAPCX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что сопоставимо с доходностью EAPCX в 11.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.30%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и EAPCX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-52.59%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.22%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-18.05%

-65.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-28.81%

-54.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-0.52%

-41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-23.02%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.60%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и EAPCX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.60%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.77%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.85%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

14.64%

+211.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

13.29%

+146.57%