PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 12.97%/yr for VUG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%12.29%

Correlation

The correlation between CCOR and VUG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.09

The correlation between CCOR and VUG shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и VUG

Секторы
CCOR
VUG

Финансовые услуги

17.6%
4.0%

Технологии

16.9%
56.5%

Здравоохранение

11.6%
4.6%

Промышленность

9.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
1.3%

Энергетика

6.6%
0.3%

Коммунальные услуги

6.1%
0.7%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Недвижимость

2.8%
0.9%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
VUG
4.0%

Технологии

CCOR
16.9%
VUG
56.5%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
VUG
4.6%

Промышленность

CCOR
9.3%
VUG
3.5%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
VUG
11.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
VUG
15.9%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
VUG
1.3%

Энергетика

CCOR
6.6%
VUG
0.3%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
VUG
0.7%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
VUG
0.6%

Недвижимость

CCOR
2.8%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

CCOR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.00

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.44

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.04

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

3.42

-3.75

CCOR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и VUG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-50.68%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.53%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.85%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-35.61%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-4.02%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.08%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.01%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и VUG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.76%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

13.99%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

17.24%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

22.46%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

21.51%

-10.73%

Сравнение комиссий CCOR и VUG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и VUG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and VUG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.97% vs -1.53% for CCOR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.97% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.39% for VUG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор