PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 15.11%/yr for VUG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%11.83%

Correlation

The correlation between CCOR and VUG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.10

The correlation between CCOR and VUG shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и VUG

Секторы
CCOR
VUG

Финансовые услуги

17.7%
4.3%

Технологии

16.2%
53.5%

Здравоохранение

10.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Промышленность

9.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
17.3%

Энергетика

7.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.5%

Коммунальные услуги

6.3%
0.9%

Сырьевые материалы

5.1%
0.6%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
VUG
4.3%

Технологии

CCOR
16.2%
VUG
53.5%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
VUG
12.2%

Промышленность

CCOR
9.2%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
VUG
17.3%

Энергетика

CCOR
7.2%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
VUG
0.6%

Недвижимость

CCOR
2.8%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

CCOR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.77

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.40

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.69

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.92

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.77

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CCOR и VUG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-50.68%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-16.53%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.85%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-35.61%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-1.51%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.09%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.71%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и VUG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.83%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.11%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

15.84%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

22.22%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

21.44%

-10.69%

Сравнение комиссий CCOR и VUG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и VUG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and VUG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs -2.56% for CCOR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.37% for VUG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор