Сравнение CCOR с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
CCOR и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и STLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 3.48% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и STLG
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Доходность на риск
CCOR vs. STLG — Ранг доходности на риск
CCOR
STLG
Сравнение CCOR c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.09 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.65 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.00 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.30 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и STLG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и STLG
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности STLG в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и STLG
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и STLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -31.34% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -13.69% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -30.61% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -9.19% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -7.53% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.76% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и STLG
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 7.59% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 14.50% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 24.41% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 21.86% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 24.02% | -13.21% |