Сравнение CCOR с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
CCOR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | -1.85% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и SGRT
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
CCOR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
CCOR
SGRT
Сравнение CCOR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.09 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и SGRT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и SGRT
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и SGRT
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -17.87% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -7.09% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -3.52% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 32.60% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 32.60% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 32.60% | -21.79% |