Сравнение CCOR с SGRT
CCOR (Core Alternative ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
CCOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | -1.85% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between CCOR and SGRT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
CCOR
SGRT
Сравнение CCOR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 3.63 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и SGRT
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -17.87% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -1.69% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.10% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 33.40% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 33.40% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 33.40% | -22.65% |
Сравнение комиссий CCOR и SGRT
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и SGRT
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.10% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and SGRT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор