PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.06%/yr vs 11.61%/yr for RPG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%13.02%

Correlation

The correlation between CCOR and RPG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.16

The correlation between CCOR and RPG shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и RPG

Секторы
CCOR
RPG

Финансовые услуги

18.2%
5.3%

Технологии

15.6%
46.9%

Здравоохранение

11.2%
6.4%

Промышленность

9.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.4%

Энергетика

7.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.1%

Коммунальные услуги

6.2%
2.4%

Сырьевые материалы

4.9%
1.2%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
RPG
5.3%

Технологии

CCOR
15.6%
RPG
46.9%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
RPG
6.4%

Промышленность

CCOR
9.1%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
RPG
5.4%

Энергетика

CCOR
7.9%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
RPG
1.1%

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
RPG
1.2%

Недвижимость

CCOR
2.8%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

CCOR vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.66

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.26

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.30

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.38

-13.46

CCOR vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и RPG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-53.27%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.08%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-24.75%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-35.59%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-4.43%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.83%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.95%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и RPG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

11.10%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

18.98%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

22.06%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

23.86%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

22.89%

-12.13%

Сравнение комиссий CCOR и RPG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и RPG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and RPG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.61% vs -2.06% for CCOR. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.61% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор