PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с ROM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while ROM is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). CCOR is actively managed, while ROM is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.97%/yr vs 25.64%/yr for ROM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 54.49%.

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

ROM

1 день
-8.19%
1 месяц
2.57%
С начала года
54.49%
6 месяцев
49.89%
1 год
107.69%
3 года*
51.07%
5 лет*
25.64%
10 лет*
41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
ROM
ProShares Ultra Technology		54.49%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%28.91%

Correlation

The correlation between CCOR and ROM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.04

The correlation between CCOR and ROM shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и ROM

Секторы
CCOR
ROM

Финансовые услуги

18.2%
3.2%

Технологии

15.6%
56.6%

Здравоохранение

11.2%

-

Промышленность

9.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Энергетика

7.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
ROM
3.2%

Технологии

CCOR
15.6%
ROM
56.6%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
ROM

-

Промышленность

CCOR
9.1%
ROM
0.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
ROM

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
ROM

-

Энергетика

CCOR
7.9%
ROM
0.1%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
ROM

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
ROM

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
ROM

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

CCOR vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.30

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.58

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.35

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.82

-10.76

CCOR vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и ROM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-83.36%

+60.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-32.33%

+23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-48.10%

+35.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-67.55%

+44.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-14.82%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-20.85%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

11.01%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и ROM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

25.39%

-21.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

39.61%

-33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

47.11%

-39.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

52.53%

-41.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

50.23%

-39.46%

Сравнение комиссий CCOR и ROM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и ROM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ROM в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and ROM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs ROM's -83.36%.

On 5-year performance, ROM leads with 25.64% vs -1.97% for CCOR. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 25.64% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.16% for ROM.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROM is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор