PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CCOR is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%2.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between CCOR and QQQM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.05

The correlation between CCOR and QQQM shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и QQQM

Секторы
CCOR
QQQM

Финансовые услуги

17.7%
0.2%

Технологии

16.2%
53.8%

Здравоохранение

10.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Промышленность

9.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.8%

Энергетика

7.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.7%

Коммунальные услуги

6.3%
1.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.1%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
QQQM
0.2%

Технологии

CCOR
16.2%
QQQM
53.8%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
QQQM
4.2%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
QQQM
12.3%

Промышленность

CCOR
9.2%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
QQQM
15.8%

Энергетика

CCOR
7.2%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
QQQM
1.1%

Недвижимость

CCOR
2.8%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

CCOR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.65

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.46

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.53

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

13.52

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.65

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.82

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.85

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CCOR и QQQM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-35.04%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.96%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.70%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-35.04%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.20%

-19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.25%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.11%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и QQQM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.48%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.05%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

15.91%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

22.24%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

22.12%

-11.37%

Сравнение комиссий CCOR и QQQM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и QQQM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and QQQM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs -2.56% for CCOR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.41% for QQQM.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор