PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CCOR is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%1.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between CCOR and QQQM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.02

The correlation between CCOR and QQQM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и QQQM

Секторы
CCOR
QQQM

Финансовые услуги

17.6%
0.2%

Технологии

16.9%
58.7%

Здравоохранение

11.6%
3.7%

Промышленность

9.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Энергетика

6.6%
0.5%

Коммунальные услуги

6.1%
1.2%

Сырьевые материалы

4.9%
1.0%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
QQQM
0.2%

Технологии

CCOR
16.9%
QQQM
58.7%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
QQQM
3.7%

Промышленность

CCOR
9.3%
QQQM
2.6%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
QQQM
6.4%

Энергетика

CCOR
6.6%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
QQQM
1.0%

Недвижимость

CCOR
2.8%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

CCOR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.48

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.01

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.30

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

8.14

-8.47

CCOR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и QQQM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-35.04%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.96%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.70%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-35.04%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-5.28%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.15%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.37%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и QQQM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.39%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

15.34%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

18.54%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

22.65%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

22.30%

-11.52%

Сравнение комиссий CCOR и QQQM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и QQQM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and QQQM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -1.53% for CCOR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.45% for QQQM.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор