Сравнение CCOR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
CCOR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 2.82% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и QCLR
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
CCOR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
CCOR
QCLR
Сравнение CCOR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.91 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.35 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.33 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и QCLR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и QCLR
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и QCLR
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -21.77% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.22% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -8.78% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -6.32% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.50% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и QCLR
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.17%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.86% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 8.53% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 12.06% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.61% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 12.61% | -1.80% |