PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с PFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.06%/yr vs 10.57%/yr for PFM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.31%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.31%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%11.58%

Correlation

The correlation between CCOR and PFM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.40

The correlation between CCOR and PFM shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и PFM

Секторы
CCOR
PFM

Финансовые услуги

18.2%
17.9%

Технологии

15.6%
27.6%

Здравоохранение

11.2%
15.1%

Промышленность

9.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
1.1%

Энергетика

7.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
11.1%

Коммунальные услуги

6.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.9%
2.8%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
PFM
17.9%

Технологии

CCOR
15.6%
PFM
27.6%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
PFM
15.1%

Промышленность

CCOR
9.1%
PFM
10.7%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
PFM
3.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
PFM
1.1%

Энергетика

CCOR
7.9%
PFM
4.3%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
PFM
11.1%

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
PFM
3.9%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
PFM
2.8%

Недвижимость

CCOR
2.8%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

CCOR vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.78

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.61

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.37

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.58

-10.66

CCOR vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и PFM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-53.21%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.09%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-14.50%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-17.81%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-1.12%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.93%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.75%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и PFM

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.35%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

7.19%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

9.49%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

13.51%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

15.20%

-4.44%

Сравнение комиссий CCOR и PFM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и PFM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PFM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and PFM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.51%) compared to PFM (2.35%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.57% vs -2.06% for CCOR. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.57% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for CCOR.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор