PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%2.36%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between CCOR and PBUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.19

The correlation between CCOR and PBUS shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и PBUS

Секторы
CCOR
PBUS

Финансовые услуги

17.6%
10.9%

Технологии

16.9%
38.9%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Промышленность

9.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.4%

Энергетика

6.6%
3.2%

Коммунальные услуги

6.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.9%
1.7%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
PBUS
10.9%

Технологии

CCOR
16.9%
PBUS
38.9%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
PBUS
8.4%

Промышленность

CCOR
9.3%
PBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
PBUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
PBUS
4.4%

Энергетика

CCOR
6.6%
PBUS
3.2%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
PBUS
2.0%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
PBUS
1.7%

Недвижимость

CCOR
2.8%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

CCOR vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.67

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.31

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.36

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.09

-10.43

CCOR vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и PBUS

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.15%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.02%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-19.07%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.40%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-0.83%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.09%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.11%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и PBUS

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.22%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

10.17%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

12.76%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

17.16%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

19.28%

-8.50%

Сравнение комиссий CCOR и PBUS

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и PBUS

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and PBUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs -1.53% for CCOR. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.99% for CCOR.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор