PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -2.34%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и NVDY

2026 (YTD)202520242023
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-3.43%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between CCOR and NVDY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

CCOR vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.72

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.29

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.66

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.00

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.72

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.64

-1.52

Просадки

Сравнение просадок CCOR и NVDY

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-34.08%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.81%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-34.08%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-6.66%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.15%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.20%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и NVDY

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

9.46%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

20.68%

-15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

27.35%

-20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

38.24%

-27.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

38.24%

-27.49%

Сравнение комиссий CCOR и NVDY

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и NVDY

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and NVDY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs -2.34% for CCOR. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 1.11% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор