PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IWLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -0.55%/yr vs 19.40%/yr for IWLG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWLG с доходностью 2.42%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

IWLG

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
3.75%
С начала года
2.42%
1 год
7.25%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%5.57%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		2.42%14.73%31.47%43.25%1.48%

Correlation

The correlation between CCOR and IWLG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between CCOR and IWLG has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CCOR и IWLG

Секторы
CCOR
IWLG

Финансовые услуги

17.6%
5.6%

Технологии

16.9%
47.1%

Здравоохранение

11.6%
5.6%

Промышленность

9.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
1.8%

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

4.9%
1.3%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
IWLG
5.6%

Технологии

CCOR
16.9%
IWLG
47.1%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
IWLG
5.6%

Промышленность

CCOR
9.3%
IWLG
15.4%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
IWLG
8.8%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
IWLG
14.2%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
IWLG
1.8%

Энергетика

CCOR
6.6%
IWLG

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
IWLG
1.4%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
IWLG
1.3%

Недвижимость

CCOR
2.8%
IWLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с PFMIWLG с RFDAIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с MFUS

Доходность на риск

CCOR vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.66

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.37

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

1.11

-1.45

CCOR vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IWLG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IWLG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-23.19%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-19.45%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-23.19%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-4.36%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.55%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

6.53%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IWLG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.56%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

14.80%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

18.17%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

21.14%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

21.14%

-10.36%

Сравнение комиссий CCOR и IWLG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IWLG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IWLG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (6.56%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 19.40% vs -0.55% for CCOR. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 19.40% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and NYLI. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.50% for IWLG.

IWLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор