PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IWLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -1.01%/yr vs 21.65%/yr for IWLG. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IWLG с доходностью 5.46%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

IWLG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
11.77%
С начала года
5.46%
1 год
9.93%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

IWLG

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
$1.71M$1.42M$1.35M

Сравнение доходности по годам CCOR и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%5.57%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.46%14.73%31.47%43.25%1.48%

Correlation

The correlation between CCOR and IWLG is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between CCOR and IWLG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CCOR и IWLG

Секторы
CCOR
IWLG

Финансовые услуги

18.6%
7.0%

Технологии

15.7%
44.9%

Здравоохранение

12.2%
5.4%

Промышленность

9.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.8%

Энергетика

6.4%

-

Коммунальные услуги

6.3%
1.4%

Сырьевые материалы

4.9%
1.2%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
IWLG
7.0%

Технологии

CCOR
15.7%
IWLG
44.9%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
IWLG
5.4%

Промышленность

CCOR
9.4%
IWLG
17.2%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
IWLG
8.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
IWLG
15.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
IWLG
1.8%

Энергетика

CCOR
6.4%
IWLG

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
IWLG
1.4%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
IWLG
1.2%

Недвижимость

CCOR
2.8%
IWLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с ALTLIWLG с PFMIWLG с QUSIWLG с BBLUIWLG с MFUSIWLG с RFDA

Доходность на риск

CCOR vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.53

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.51

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.49

-1.55

CCOR vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IWLG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IWLG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-23.19%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-19.45%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-23.19%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-1.52%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.56%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.67%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IWLG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.89%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

15.34%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

18.80%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

21.19%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

21.19%

-10.42%

Сравнение комиссий CCOR и IWLG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IWLG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IWLG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (6.89%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 21.65% vs -1.01% for CCOR. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 21.65% return vs -1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: Core Alternative and NYLI. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.50% for IWLG.

IWLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор