PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 13.45%/yr for ILCB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%11.18%

Correlation

The correlation between CCOR and ILCB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.24

The correlation between CCOR and ILCB shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и ILCB

Секторы
CCOR
ILCB

Финансовые услуги

17.7%
11.7%

Технологии

16.2%
35.5%

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Промышленность

9.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.4%

Энергетика

7.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Коммунальные услуги

6.3%
2.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
ILCB
11.7%

Технологии

CCOR
16.2%
ILCB
35.5%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
ILCB
10.1%

Промышленность

CCOR
9.2%
ILCB
8.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
ILCB
11.4%

Энергетика

CCOR
7.2%
ILCB
3.5%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
ILCB
4.8%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
ILCB
2.3%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
ILCB
1.8%

Недвижимость

CCOR
2.8%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

CCOR vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.35

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.20

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.42

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.10

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

14.24

-15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.35

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CCOR и ILCB

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-51.53%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.09%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-19.05%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.47%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.67%

-19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.24%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.97%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и ILCB

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.88%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

9.10%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

12.02%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.13%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

18.16%

-7.41%

Сравнение комиссий CCOR и ILCB

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и ILCB

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and ILCB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (2.88%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.45% vs -2.56% for CCOR. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.45% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.97% for ILCB.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and iShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор