PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%2.36%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between CCOR and HLAL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.21

The correlation between CCOR and HLAL shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и HLAL

Секторы
CCOR
HLAL

Финансовые услуги

17.7%
0.0%

Технологии

16.2%
50.4%

Здравоохранение

10.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.6%

Промышленность

9.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
16.7%

Энергетика

7.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.9%

Коммунальные услуги

6.3%
1.0%

Сырьевые материалы

5.1%
2.5%

Недвижимость

2.8%
0.8%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
HLAL
0.0%

Технологии

CCOR
16.2%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
HLAL
5.6%

Промышленность

CCOR
9.2%
HLAL
4.6%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
HLAL
16.7%

Энергетика

CCOR
7.2%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
HLAL
2.9%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
HLAL
2.5%

Недвижимость

CCOR
2.8%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

CCOR vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.33

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
4.62

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.59

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.30

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

19.85

-21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

3.33

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.91

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.89

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CCOR и HLAL

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.57%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.20%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-21.67%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-23.18%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.07%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.00%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.20%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и HLAL

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.70%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

9.95%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

13.17%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.60%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

20.21%

-9.46%

Сравнение комиссий CCOR и HLAL

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и HLAL

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and HLAL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs -2.56% for CCOR. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Wahed. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор