PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOR с GQGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и GQG US Equity ETF (GQGU).

CCOR и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOR и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOR и GQGU

2026 (YTD)2025
CCOR
Core Alternative ETF		-0.67%-2.28%
GQGU
GQG US Equity ETF		9.00%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 9.00%.

CCOR

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.41%
1 год
-1.69%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—

GQGU

1 день
0.75%
1 месяц
-1.60%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с ACWIGQGU с VUGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий CCOR и GQGU

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

CCOR
Core Alternative ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

CCOR vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.13

-0.98

Корреляция

Корреляция между CCOR и GQGU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и GQGU

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GQGU в 0.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.08%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и GQGU

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

CCORGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-6.65%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-2.51%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.21%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCORGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

9.67%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

9.67%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

9.67%

+1.14%