Сравнение CCOR с GQGU
CCOR (Core Alternative ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -1.38% vs 4.73% for GQGU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOR и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | -2.15% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
Correlation
The correlation between CCOR and GQGU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. GQGU — Ранг доходности на риск
CCOR
GQGU
Сравнение CCOR c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOR | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.56 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.36 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOR и GQGU
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -8.41% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.41% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -5.42% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -2.91% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.48% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и GQGU
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у GQG US Equity ETF (GQGU) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.36% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 8.52% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 10.71% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.68% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 10.68% | +0.10% |
Сравнение комиссий CCOR и GQGU
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и GQGU
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and GQGU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQGU has higher volatility (4.36%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, GQGU leads with 4.73% vs -1.38% for CCOR. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQGU has performed better with a 4.73% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: Core Alternative Capital and GQG Partners. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.49% for GQGU.
GQGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор