Сравнение CCOR с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
CCOR и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и FTCS
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
CCOR vs. FTCS — Ранг доходности на риск
CCOR
FTCS
Сравнение CCOR c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.60 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.63 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.42 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и FTCS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и FTCS
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и FTCS
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -53.64% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.38% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -20.93% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -6.42% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -6.93% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.42% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и FTCS
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.17%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.20% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 7.06% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.60% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.14% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 15.54% | -4.73% |