PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCOR и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOR и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.


CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Core Alternative ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий CCOR и FPX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

CCOR vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCORFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.49

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

2.05

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.19

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

10.78

-11.09

CCOR vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCORFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.49

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между CCOR и FPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и FPX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и FPX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCORFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-56.29%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-14.19%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-43.14%

+20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-6.75%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-11.43%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.20%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и FPX

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCORFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

9.11%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

18.68%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

29.37%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

26.54%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

24.17%

-13.36%