Сравнение CCOR с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
CCOR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 19.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и DIA
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
CCOR vs. DIA — Ранг доходности на риск
CCOR
DIA
Сравнение CCOR c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.76 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.19 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.17 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.26 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.76 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и DIA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и DIA
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и DIA
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -51.87% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.79% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -20.76% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -6.94% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -7.17% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.95% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и DIA
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.94% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 9.24% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 16.81% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 14.73% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 17.50% | -6.69% |