PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -5.97% vs 82.62% for DARP. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и DARP

2026 (YTD)202520242023
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-1.52%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between CCOR and DARP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов CCOR и DARP

Секторы
CCOR
DARP

Финансовые услуги

17.7%

-

Технологии

16.2%
45.8%

Здравоохранение

10.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.6%

Промышленность

9.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
19.4%

Энергетика

7.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.3%
5.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.7%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
DARP

-

Технологии

CCOR
16.2%
DARP
45.8%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
DARP
1.4%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
DARP
6.6%

Промышленность

CCOR
9.2%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
DARP
19.4%

Энергетика

CCOR
7.2%
DARP
9.9%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
DARP

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
DARP
4.7%

Недвижимость

CCOR
2.8%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

CCOR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.59

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
4.03

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.54

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

7.03

-7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

26.75

-28.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

3.59

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.49

-1.37

Просадки

Сравнение просадок CCOR и DARP

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-30.27%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.82%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.76%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.64%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.10%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и DARP

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.07%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

17.49%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

23.16%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

26.11%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

26.11%

-15.36%

Сравнение комиссий CCOR и DARP

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и DARP

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and DARP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs -5.97% for CCOR. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Grizzle. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор