PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOR с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP).

CCOR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOR и DARP

2026 (YTD)202520242023
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-1.52%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий CCOR и DARP

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

CCOR
Core Alternative ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

CCOR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

2.19

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.73

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.97

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

16.42

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.19

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.11

-0.95

Корреляция

Корреляция между CCOR и DARP составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и DARP

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и DARP

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

CCORDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-30.27%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-15.92%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-9.09%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.84%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.85%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и DARP

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.17%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCORDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

9.51%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

19.28%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

29.51%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

26.42%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

26.42%

-15.61%