PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%2.12%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between CCOR and BIBL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.25

The correlation between CCOR and BIBL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и BIBL

Секторы
CCOR
BIBL

Финансовые услуги

17.6%
9.2%

Технологии

16.9%
30.8%

Здравоохранение

11.6%
4.2%

Промышленность

9.3%
26.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.2%

Энергетика

6.6%
7.9%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Сырьевые материалы

4.9%
5.3%

Недвижимость

2.8%
11.3%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
BIBL
9.2%

Технологии

CCOR
16.9%
BIBL
30.8%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
BIBL
4.2%

Промышленность

CCOR
9.3%
BIBL
26.7%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
BIBL
0.4%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
BIBL
0.2%

Энергетика

CCOR
6.6%
BIBL
7.9%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
BIBL
5.3%

Недвижимость

CCOR
2.8%
BIBL
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

CCOR vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.02

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.72

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.85

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

15.48

-15.81

CCOR vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BIBL

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-36.12%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.94%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-20.60%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-30.85%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-4.60%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-6.97%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.22%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BIBL

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.55%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

14.26%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

17.09%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

19.87%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

21.11%

-10.33%

Сравнение комиссий CCOR и BIBL

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BIBL

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and BIBL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs -1.53% for CCOR. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for BIBL.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Inspire. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор