Сравнение CCOM с SVOL
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и SVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -2.46% |
Correlation
The correlation between CCOM and SVOL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CCOM
SVOL
Сравнение CCOM c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.35 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и SVOL
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -33.50% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.98% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.77% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 20.90% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 21.99% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 21.92% | -8.35% |
Сравнение комиссий CCOM и SVOL
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и SVOL
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and SVOL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.82% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор